Glossary entry (derived from question below)
английский term or phrase:
fat-tailed asset return distributions; asset return
русский translation:
Большое стандартное отклонение доходностей активов от средней доходности по рынку;доходность активов
Added to glossary by
Victor Potapov
Dec 29, 2004 07:33
19 yrs ago
английский term
Kate
fat-tailed asset return distributions; asset return
английский => русский
Бизнес/Финансы
Экономика
agent-based computational economics
the basic imperial features of real financial markets, including fat-tailed asset return distributions, persistence and clustering in asset return volatility
Proposed translations
(русский)
| 5 +3 | Большое стандартное отклонение доходностей активов от средней доходности по рынку;доходность активов |
Victor Potapov
|
Proposed translations
+3
12 мин
Victor Potapov
Россия
Россия
Native in русский
Works in field
Россия
Financial, Legal, Oil&Gas and Technical
Native in: русский 
Works in: английский => русский, русский, русский => английский, and 1 more.
Related KudoZ points
:
72
Selected
Большое стандартное отклонение доходностей активов от средней доходности по рынку;доходность активов
Кривая доходности активов имеет некое распределение (для простоты представьте себе нормальное распределение, "колокол" или зайдите на
http://www.statsoft.ru/home/portal/glossary/GlossaryTwo/N/No...
Так вот, "края" этого колокола могут быть либо "поджаты" к среднему значению - это thin tails, низкое значение стандартного отклонения. Либо Fat tails - это когда колокол "пологий", верхушка невысоко, а "края" очень далеко от середины.
Бытовой смысл - доходность вложений в разные активы сильно отличается, пример из российской практики - можно купить "Юкос" и полностью прогореть, а можно "Уралкалий" (кто-нибудь слышал?) и заработать 30% за месяц.
Ну, соответственно, asset return - "доходность вложений в активы" или "доходность активов" - термин, которым профессионалы фондового рынка обозначают "навар".
Вот, вроде, и всё.
Удачи!
--------------------------------------------------
Note added at 16 mins (2004-12-29 07:50:12 GMT)
--------------------------------------------------
Текст вообще Вам, Kate, попался - не дай Бог!.. Это я на досуге поглядел на return volatility clustering и persistence....
Ой!
http://www.statsoft.ru/home/portal/glossary/GlossaryTwo/N/No...
Так вот, "края" этого колокола могут быть либо "поджаты" к среднему значению - это thin tails, низкое значение стандартного отклонения. Либо Fat tails - это когда колокол "пологий", верхушка невысоко, а "края" очень далеко от середины.
Бытовой смысл - доходность вложений в разные активы сильно отличается, пример из российской практики - можно купить "Юкос" и полностью прогореть, а можно "Уралкалий" (кто-нибудь слышал?) и заработать 30% за месяц.
Ну, соответственно, asset return - "доходность вложений в активы" или "доходность активов" - термин, которым профессионалы фондового рынка обозначают "навар".
Вот, вроде, и всё.
Удачи!
--------------------------------------------------
Note added at 16 mins (2004-12-29 07:50:12 GMT)
--------------------------------------------------
Текст вообще Вам, Kate, попался - не дай Бог!.. Это я на досуге поглядел на return volatility clustering и persistence....
Ой!
4 KudoZ points awarded for this answer.
Something went wrong...